EUR/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок)

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера евро сильно упал против доллара США и вышел за пределы бокового канала, в котором находился еще с 19 октября. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1643 и советовал принимать от него решения. Еще до публикации данных от института IFO по Германии покупатели евро сумели защитить 1.1643 и образовали оттуда отличный сигнал на покупку. Рост составил около 20 пунктов, но затем вышли данные, которые оказались хуже прогнозов экономистов, что вернуло давление на пару. В ходе американской сессии все ближайшие уровни поддержки прорывались без обратного теста, поэтому сигналов на открытие коротких позиций образовано не было. Лишь в начале американской сессии формирование ложного пробоя в районе 1.1593 привело к хорошей точке входа на покупку евро. Рост составил около 25 пунктов.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. На прошлой неделе вышла инфляция по еврозоне, которая выросла и совпала с ожиданиями экономистов. Это вынудило многих представителей Европейского центрального банка вновь заговорить на тему изменений в денежно-кредитной политике. Однако тот факт, что практически все придерживались выжидательной позиции и сохранения мер стимулирования в виде покупки облигаций после завершения в марте следующего года программы PEPP оказало некоторое давление на европейскую валюту. Замедление активности в производственной сфере и сфере услуг еврозоны также не позволило покупателям евро выбраться за пределы 17-й фигуры. Однако ключевой проблемой в более краткосрочной перспективе, оказывающей негативное влияние на рост евро является резкое распространение четвертой волны коронавирусной инфекции по всей территории Европейского Союза. Что касается Соединенных Штатов Америки, то хорошие темпы восстановления американской экономики продолжают оказывать поддержку доллару США. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже на ближайшем заседании в ноябре также будет ограничивать восходящий потенциал евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 202 512 до уровня 193 320, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 220 910 до уровня 205 427. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -12 107 против -18 398. Недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1613 против 1.1553.





Евро обвалился против доллара США и теперь покупателям необходимо очень сильно постараться, чтобы вернуть контроль над рынком, который практически утерян. Первоначальной задачей будет прорыв и закрепление выше 1.1616, который они упустили вчера во второй половине дня. Тот факт, что сегодня нет важной фундаментальной статистики по еврозоне скорей всего будет играть на стороне продавцов евро. Поэтому лишь прорыв и тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост пары и сохранение ее в более широком боковом канале. При таком сценарии не менее важной целью будет возврат контроля над следующим сопротивлением 1.1638, ниже которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и этого диапазона с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на локальный максимум 1.1663, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным вариантом для покупки будет нисходящая коррекция в первой половине дня в район поддержки 1.1593. Формирования там ложного пробоя по аналогии с тем, которое я разобрал выше, станет отличным сигналом на открытие длинных позиций. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1573, либо еще ниже – от уровня 1.1542 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи добились своей цели и вывели пару из бокового канала, в котором она находилась довольно долго. Отсутствие сегодня фундаментальной статистики по еврозоне может еще больше ухудшить положение покупателей евро, поэтому первоначальной целью продавцов станет защита сопротивления 1.1616. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку в рынок с целью снижения к поддержке 1.1593, выбраться за пределы которой вчера так и не удалось. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам: 1.1573 и 1.1542. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1616 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1638. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум прошлой недели в районе 1.1663. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нового нисходящего тренда.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1600. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1616.

Описание индикаторов

  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
  • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
  • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
  • Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
  • Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
  • Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
  • Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex — www.instaforex.com